La construcción del Casino contó con la dirección de José López Sallaberry, socio del mismo, y uno de los mejores arquitectos de la época, responsable del proyecto de reforma de la Gran Vía de Madrid que desde este mismo año de 1910 se venía ejecutando en la capital. A él se deben las brillantes soluciones de la entrada, la escalera de honor y el salón de baile (actual Salón Real). El edificio se inaugura el día 29 de septiembre de 1910. Comenzará entonces una de las épocas de mayor esplendor de la sociedad en la cual llegará a albergaren su interior numerosas obras de arte de los más prestigiosos pintores y escultores de la época tales como Julio Romero de Torres, Anselmo Miguel Nieto, Mariano Benlliure.