El actual Instituto Valencia de Don Juan (Fortuny, 43), conocido popularmente con el nombre de Palacete de Osma, perteneció a este importante político y arqueólogo del siglo XIX. El encargado de su construcción fue el arquitecto Enrique Fort y es uno de los pocos ejemplos de arquitectura neo árabe del Madrid de finales del XIX. En 1916 Guillermo de Osma creó en este edificio el Instituto de Valencia de Don Juan. El inmueble está protegido desde el año 1981, cuando fue declarado Bien de Interés Cultural.