Oh Madrid era la sala de fiestas ubicada frente al restaurante La Pérgola, que en sus inicios, en 1860, fue una posada de descanso para viajeros. Le pertenecía a la familia del teniente alcalde de Aravaca, Juan de la Cámara, quién la dejó como herencia a sus sobrinos Marcelino y María Luisa Sánchez de la Cámara.