La Asociación de la Prensa de Madrid se constituyó el 31 de Mayo de 1895, en la sede de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, con el fin de garantizar la libertad de expresión y su defensa legal, económica y social, el fomento del espíritu de solidaridad entre los periodistas así como organizar los servicios médicos y asistenciales a sus asociados. Había sido impulsada por Alfredo Vicenti el director de “El Globo” en cuya redacción, en la calle San Agustín nº 2, se reunieron en una jornada fundacional histórica, que dio origen a la Asociación. Su primer director fue Miguel Moya, abogado, político y periodista de primer orden.
Con los años se consigue tener sede propia: El Palacio de la Prensa. Se inauguró el 7 de abril de 1930 en la Plaza del Callao con la presencia del rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, junto con el Presidente del Gobierno y todas la fuerzas vivas de la sociedad madrileña que fueron recibidos por su Presidente José Francos Rodríguez que fue entre otros importantes cargos, Alcalde de Madrid. El edificio fue diseñado y construído por Pedro Muguruza, con dieciséis plantas y cincuenta y ocho metros de altura. En él había oficinas preparadas con los últimos adelantos como las máquinas de escribir, cine para 2.000 espectadores, once cabinas telefónicas, aulas para dar clases de taquigrafía, mecanografía y francés, sala de lectura de prensa, biblioteca, un café-bar, un comedor y una sala para esgrima. También había numerosos locales y oficinas para alquilar.
Este Palacio de la Prensa fue la sede histórica de esta importante Asociación hasta 1950.
